技術先行戰(zhàn)略布局 重新審視風險管理

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深圳房地產市場不斷上演的“斷供”現象在全國引起了軒然大波。截至2008年7月中旬，英郡年華、泰華陽光海，半島城邦等樓盤被媒體曝光，總計約有數十套居室的業(yè)主停止向銀行償還貸款。如果深圳的房價持續(xù)下跌，“斷供”現象很有可能在深圳蔓延開來。很多人由此聯想到美國的“次貸危機”——其導火索就是大量貸款人還不了房貸，結果銀行壞帳劇增，引發(fā)了一系列金融危機。

盡管業(yè)內人士認為深圳“斷供”現象還不足以造成全國性的破壞，但是“如何防止‘中國次貸危機’發(fā)生，已經成為不得不正視的問題”，針對次貸危機有可能向中國轉移的擔心，費埃哲公司(Fair Isaac，下稱費埃哲)全球風險管理解決方案高級總監(jiān)布拉德·喬森（Brad Jolson）在7月中旬接受《信息周刊》采訪時建議，銀行在信用額度監(jiān)控、貸后管理、信息收集和維護等多個環(huán)節(jié)，都要進行實時有效地干預，“周期要盡可能短，系統(tǒng)要足夠敏感”，才有可能防范風險發(fā)生。喬森擁有20多年的銀行信用、欺詐管理經驗，對中國也非常熟悉——這次是他第三十三次來到亞洲，其中曾有十幾次到達中國。

全面風險管理

“全面風險管理（ERM）將成為銀行新的管理手段，以一個相對科學和更具操作性的邏輯體系，對整個機構內各個層次的業(yè)務單位，各個種類的風險通盤管理。”上海浦東發(fā)展銀行戰(zhàn)略發(fā)展部負責人、高級經濟師李麟表示。在2006年加入上海浦發(fā)銀行之前，李麟擁有多年的工商銀行信貸管理風險經驗。

銀行風險管理是一個龐大而又繁雜的系統(tǒng)工程，幾乎涵蓋商業(yè)銀行業(yè)務經營的各個方面。從流程上講包括風險預警、識別、計量、授審、管理、保全、政策評估等多個環(huán)節(jié)；從政策體系上講包括風險戰(zhàn)略、投向政策、組合管理、限額體系、授權體系、撥備計提等；從內容上講包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、法律風險、合規(guī)風險等。

提到全面風險管理，就不能不提到被銀行業(yè)奉為圣經的“新巴塞爾協(xié)議”。中國銀監(jiān)會主席劉明康曾公開表示，到2010年左右，中國大型商業(yè)銀行將全面推行《新巴塞爾協(xié)議》。新協(xié)議不僅僅要解決金融風險技術和模型的問題，更是一個事關風險管理架構的重組問題。其實施過程通常需要對風險管理的政策、流程、組織結構、內部授權等制度環(huán)境進行大的變革。

由此，國內4大商業(yè)銀行中的中國工商銀行和中國建設銀行率先設立了“首席風險管理官”一職，直接向總經理或董事長匯報。這一職位的設立意義重大。由于風險管理涉及前臺操作、業(yè)務審核、內部核規(guī)等多個部門，覆蓋面廣，形勢復雜。以往與其他部門處于平行結構的風險管理在策略制訂、實際管控方面常會顯得心有余而力不足。設立了“首席風險管理官”一職后，實行集中匯報，統(tǒng)一管理，便于建立制度化的風險管理體系。

技術先行

有業(yè)內人士評價，中國建設銀行股份有限公司在風險管理方面以“觀點前瞻，技術領先”著稱?！?007年年底，建設銀行個人貸款不良率為1%。其中個人住房貸款不良率為0.8%?！敝袊ㄔO銀行風險管理部副總經理田國林在前不久召開的《亞洲銀行家》高峰論壇上表示。

田國林在信貸業(yè)務與風險管理領域近20年的從業(yè)經驗，也是建設銀行信貸審批會議的主持者之一。他表示，風險管理要建立“三道防線”，第一道防線是前臺業(yè)務部門，作為風險的直接承擔者和管理者。風險管理、審批等部門作為第二道防線，負責對風險的獨立評估、決策、跟蹤。審計、合規(guī)等部門作為第三道防線，負責對業(yè)務經營和風險管理整個流程的監(jiān)督以及問責。

除了梳理流程，在各大商業(yè)銀行中，風險管理的重要手段是推行內部評級制。比如《新巴塞爾協(xié)議》在最低資本金要求中，就提出內部評級法有利于將資本充足率與銀行面對的主要風險更緊密地聯系在一起。

以美國為例，費埃哲公司創(chuàng)立的個人信用評估標準——FICO評分系統(tǒng)被廣泛地使用，用來對可能發(fā)生違規(guī)或者拖欠債務的這些客戶來進行分級。費埃哲全球風險管理解決方案高級總監(jiān)布拉德·喬森表示，該評分系統(tǒng)是通過數學方法來做一種預測，由于不同的銀行機構，有自己不同的系統(tǒng)和標準，比如說他們給客戶提供的信用工具，信用額度上限、價格等都是不同的，因此這種預測用主要是綜合FICO客戶的信用償還歷史、信用賬戶數、使用信用的年限、正在使用的信用類型、新開立的信用賬戶5類因素進行評級。

布拉德·喬森打比方說，如果發(fā)現有些客戶每天上網去查帳戶余額，或者經常打給服務中心，詢問一些問題，很可能是一些潛在風險因素，銀行就應該警惕，對這些風險做出相應對策。還有通過評分系統(tǒng)會發(fā)現違規(guī)客戶的一些規(guī)律，通常他們一般性支出比較少，公共事業(yè)和專門服務的支出比較多，還有很多現金預支情況。

評分系統(tǒng)也正在受到我國各大商業(yè)銀行的重視。不久前，交通銀行攜手費埃哲公司，宣布將建立中國第一個跨越信用卡生命周期的客戶決策管理系統(tǒng)，以有效地貫徹實施行為評分模型，及統(tǒng)計化決策策略等先進的風險管理手段等。今年5月，交通銀行宣布第一階段的TRIAD賬戶管理系統(tǒng)正式上線，管理現有的信用卡用戶。據介紹，第一階段的系統(tǒng)從需求定義到第一期上線只用了6個月時間，比原計劃提早近4個月，創(chuàng)造了TRIAD系統(tǒng)在全球實施的最快紀錄。

此外，建設銀行也在2007年完成了個人住房貸款申請評分卡、信用卡申請評分卡、信用卡行為評分卡的研發(fā)和上線試運行。接下來，除了審批和授信調額等環(huán)節(jié)外，建設銀行評分卡的運用還將進一步延伸到客戶細分、目標市場選擇、差別化營銷和定價等前臺業(yè)務環(huán)節(jié)，以及預算、績效評估、產品線拓展等更多領域。